| 卖空约束条件下简化单因素模型的实证分析 |
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| 引用本文： | 陈学荣,张银旗,周维.卖空约束条件下简化单因素模型的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2000,17(8):50-53. |
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| 作者姓名： | 陈学荣 张银旗 周维 |
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| 作者单位： | 湘财证券有限责任公司 |
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| 摘 要： | 1952年,哈里·马可维茨发表题为《投资组合选择》的论文,这标志着现代组合投资理论的开端。该论文阐述了证券收益和风险水平确定的主要原理和方法,建立了均值—方差证券组合模型的基本框架。该模型的适用价值在于其提出了解决投资决策中投资资金在投资对象中的最优化分配问题。1963年,马可维茨的学生威廉·夏普提出简化的单指数模型以解决标准投资组合模型应用于大规模市场面临的计算困难。单指数模型后来被进一步推广到多因素模型,并在此基础上,罗斯于1976年提出了套利定价模型,进一步丰富了证券组合投资理论。上述理论在西方发达市场得到了广泛的应用。我国的一些证券研究人员将这些理
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| 关 键 词： | 卖空约束 证券市场 中国 单因素模型 实证分析 |
A Positive Analysis On the Simplified Single Factor Model on Condition of Selling out |
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| Chen Xue-rong.A Positive Analysis On the Simplified Single Factor Model on Condition of Selling out[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2000,17(8):50-53. |
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| Authors: | Chen Xue-rong |
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