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| 信用差价看跌期权的定价 | |
| 引用本文： | 王春发,董太亨.信用差价看跌期权的定价[J].数量经济技术经济研究,2003,20(3):54-59. |
| 作者姓名： | 王春发 董太亨 |
| 作者单位： | 浙江财经学院金融分院 |
| 摘 要： | 本文在Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上，结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型，给出信用差价看跌期权的定价公式。 |
| 关 键 词： | Cox过程 信用衍生工具 Cox－Ingersoll－Ross多因子平方根扩散模型 信用差价看跌期权 定价模型 金融合约 现金流 |
The Pricing of Put Options of Credit Differentials |
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| Abstract: | |
| Keywords: | Cox-Ingersoll-Ross |
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