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| 运用ARMA模型对股价预测的实证研究 | |
| 引用本文： | 邓军,杨宣,王玮,蒋喆慧.运用ARMA模型对股价预测的实证研究[J].企业导报,2010(6):266-267. |
| 作者姓名： | 邓军 杨宣 王玮 蒋喆慧 |
| 作者单位： | 华中师范大学经济学院,湖北,武汉,430079 |
| 基金项目： | 华中师大研究生自主科研项目 |
| 摘 要： | 时间序列分析是经济领域应用研究最广泛的工具之一,它用恰当的模型描述历史数据随时间变化的规律,并分析预测变量值。ARMA模型是一种最常见的重要时间序列模型,被广泛应用到经济领域预测中。给出ARMA模型的模式和实现方法,然后结合具体股票数据揭示股票变换的规律性,并运用ARMA模型对股票价格进行预测。 |
| 关 键 词： | 时间序列 ARMA模型 预测 |
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