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| 股指期货对股票市场稳定性的影响研究 | |
| 作者姓名： | 刘澄 张静波 |
| 作者单位： | 北京科技大学东凌经济管理学院,北京100083 |
| 摘 要： | 本文采用含有虚拟变量的GARCH模型研究了中国证券市场上股指期货对股票市场稳定性的影响.并且采用小波分析的方法将股票市场的波动性在时域和频域上进行分离,采用多分辨分析来检验市场的波动性.研究发现股指期货的推出对市场波动性有微弱影响 |
| 关 键 词： | 股指期货 市场波动 GARCH模型 小波分析 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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