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| 增强指数型基金对股票市场风险溢出效应的实证分析研究 | |
| 作者姓名： | 王旭霞 王珊珊 |
| 摘 要： | 为探究我国增强指数型基金与股票市场之间的风险溢出效应,本文引入了三种增强指数型基金作为研究对象,并以2015年9月30日-2020年9月25日股票市场的日度数据作为研究基础,实证分析了我国增强指数型基金与股票市场之间的关系.研究结论显示,要想实现增强指数型基金和股票市场的协调健康发展,需要统筹协调好股票金融市场的内部结... |
| 关 键 词： | 增强指数型基金 股票市场 风险溢出 分位数模型 稳健性检验 |