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| 基于矩匹配的、多标的实物期权估值方法研究 | |
| 作者姓名： | 王艳 |
| 作者单位： | 1.长春财经学院 |
| 基金项目： | 吉林省教育厅“十三五”社会科学项目，基于矩匹配技术的保险公司再保险-投资策略选择的研究，JJKH20190415SK |
| 摘 要： | 通过采取实物期权分析在实际使用过程中通常会对应多个标的物,利用现有方法无法求解变量和价值敏感性会影响其适用性,在本研究中将多个标的资产作为资产组合,通过采取矩匹配方式获取组合资产近似分布图,进一步能够求解多标的实物期权,通过实例分析该方法的优势。 |
| 关 键 词： | 矩匹配 多标的 实物期权估值 方法 |
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