基于期指随机定价模型的A股市场风险度量研究 |
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引用本文: | 兰春华,陈天发.基于期指随机定价模型的A股市场风险度量研究[J].特区经济,2013(11):61-64. |
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作者姓名: | 兰春华 陈天发 |
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作者单位: | [1]广东省交通集团 [2]中山大学管理学院 |
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摘 要: | 本文从期权定价模型的理论基础出发,首先介绍我国股指期货市场的发展情况,并引出股指期货理论研究的进展情况,然后从逆向思维的角度,通过运用期货随机定价模型对我国唯一的沪深300指数期货进行实证分析研究,试图推算出股指期货中的隐含波动率,获得该隐含波动率在反映未来市场波动风险方面的特性,为将来构造VIX指标寻找到适合的因子。
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关 键 词: | 股指期货定价 随机定价模型 隐含收益率 隐含波动率 风险度量 |
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