| 债券组合Theta对冲的实证研究 |
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| 引用本文： | 常建勇,廖珊,杨宝臣. 债券组合Theta对冲的实证研究[J]. 财经科学, 2014, 0(12) |
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| 作者姓名： | 常建勇 廖珊 杨宝臣 |
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| 作者单位： | 1. 天津大学管理与经济学部,天津,300072
2. 浙商银行资金部,杭州,310006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，高等学校博士学科点专项科研基金资助项目 |
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| 摘 要： | 本文推导了Diebold-Li广义久期向量模型下的Theta,并利用上交所国债数据进行实证研究。结果表明,在久期匹配的条件下引入凸度匹配或Theta匹配均可减小风险对冲误差,且引入凸度匹配时风险对冲误差更小。
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| 关 键 词： | 风险管理 久期 凸度 Theta |
An Empirical Research of The Bong Portfolio Theta |
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| Chang Jianyong,Liao Shan,Yang Baochen. An Empirical Research of The Bong Portfolio Theta[J]. Finance and Economics, 2014, 0(12) |
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| Authors: | Chang Jianyong Liao Shan Yang Baochen |
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