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| 股指期货套期保值比率的计算及实证研究 | |
| 引用本文： | 樊元,李雪波.股指期货套期保值比率的计算及实证研究[J].现代商业,2010(9). |
| 作者姓名： | 樊元 李雪波 |
| 作者单位： | 西北师范大学经济管理学院,甘肃兰州,730070 |
| 摘 要： | 股指期赁的一个基本功能是套期保值.本文基于风险最小化模型,利用沪深300指数及股票组合,介绍最小二乘回归模型、向量自回归模型、广义自回归条件异方差模型三种估计方法,并对最优套期保值比率进行了实证分析. |
| 关 键 词： | 股指期货 套期保值 最优套期保值此率 |
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