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| 基于EGARCH模型上证指数收益率波动研究 | |
| 引用本文： | 倪青山.基于EGARCH模型上证指数收益率波动研究[J].金融经济(湖南),2007(3):78-79. |
| 作者姓名： | 倪青山 |
| 作者单位： | 倪青山（湖南大学统计学院） |
| 摘 要： | 现实经济生活中,股价指数序列的发展变化呈现出时变性、随机性、非线性的特点.投资者要想在瞬息万变的证券投资市场上通过自己的投资获得尽可能大的收益,就必须把握证券价格波动的韵律、脉络,对证券的市场价格走向作出准确的判断.本文利用赫斯特(I. E Hurst)提出的R/S分析方法,在确认我国沪市股价指数序列为持久性的随机过程的基础上,分别就收盘上证指数序列和收盘深证成指序列建立了EGARCH(p,q)模型,并对模型的预测性能作出了评估,旨在为证券投资者的科学投资提供依据. |
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