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通货膨胀条件下我国股票收益变化的实证研究
引用本文:陈可.通货膨胀条件下我国股票收益变化的实证研究[J].财会月刊,2008(1):46-48.
作者姓名:陈可
作者单位:华南理工大学金融工程研究中心,广州510006
摘    要:本文构建了资产组合均衡框架下的联立方程模型,对通货膨胀条件下我国股票收益的变化特征进行了分析.结果表明,通货膨胀对股票市场不存在系统性的正面影响.

关 键 词:通货膨胀  股票收益  联立方程模型  通货膨胀  条件  股票收益  变化特征  正面影响  系统  存在  股票市场  结果  分析  联立方程模型  均衡框架  资产组合
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