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VAR模型在商业银行利率风险管理中的运用
作者单位:
;1.山西财经大学
摘 要:
当前我国利率市场化进程已接近尾声,大部分市场的利率已经放开了管制。银行对于利率风险已经有了一定管理经验,缺口模型已经运用的相当成熟,本着创新和与国际接轨的原则,本文选择精确度更高但在国内银行业还比较新的var模型来进行利率风险的度量,计算VaR将用"德尔塔-正态分布法"。
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