基于VaR方法的汇率风险分析 |
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引用本文: | 杜娟.基于VaR方法的汇率风险分析[J].东方企业文化,2010(16). |
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作者姓名: | 杜娟 |
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摘 要: | 自2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率波动日渐市场化,我国各大经济主体所面临的汇率风险也日益凸现.在此背景下,加强人民币汇率风险管理已成为一个重大课题,而其核心和前提是实现对人民币汇率风险的有效度量.目前国际流行的风险测量工具是VaR,但国内各大机构对VaR的应用与国际相比则存在着很大差距.
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关 键 词: | 人民币汇率风险 VaR模型 历史模拟法 GARCH族模型 |
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