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| 我国国债利率期限结构研究 | |
| 引用本文： | 马海龙.我国国债利率期限结构研究[J].云南金融,2012(9X):93-94. |
| 作者姓名： | 马海龙 |
| 作者单位： | 中国人民银行聊城市中心支行 |
| 摘 要： | 文章主要研究了银行间国债的期限结构。首先,通过主成分分析发现,前三个主成分解释的利率期限结构变异高达97.3%,可分别表示为水平、斜率、曲率因子。其次,通过构建的结构模型,我们得到这三个参数的走势,为进行后续的研究提供了数据及理论支持。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构 主成分分析 国债 |
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