|
|||||
|
|
| 中小企业板股票市场波动性和杠杆效应研究 | |
| 引用本文： | 贾雄伟.中小企业板股票市场波动性和杠杆效应研究[J].云南金融,2012(9X):228-230. |
| 作者姓名： | 贾雄伟 |
| 作者单位： | 广东省中山大学国际商学院 |
| 摘 要： | 股票市场收益率的波动性和非线性特征是金融学研究的热点问题,具有重要的意义。本文以中小板综指数日收益率为研究对象,基于GARCH模型、GARCH-M和模型EGARCH模型研究中小板综日收益率的波动性。基于以上研究得出中小企业股票市场的波动存在明显的集群现象,但是杠杆效应不明显。 |
| 关 键 词： | 中小板综指数 GARCH模型 GARCH-M模型 EGARCH模型 R/S分析法 长期记忆 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |