沪铜期货市场与伦敦铜期货市场价格相互影响的实证研究 |
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引用本文: | 秦风明.沪铜期货市场与伦敦铜期货市场价格相互影响的实证研究[J].时代经贸,2012(20):183-183. |
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作者姓名: | 秦风明 |
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作者单位: | 上海对外贸易学院,上海201620 |
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摘 要: | 目前世界主要的铜期货交易所包括伦敦期货交易所(LME),上海期货交易所(SHFE)和纽约商品交易所(NYMEX)下属的商业交易所(COMEX)。其中上海期货交易所(SHFE)的铜期货交易规模占据第二位,在铜期货市场定价方面起着举足轻重的作用。本文利用协整检验、格兰杰因果检验以及误差修正模型等对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)铜价格的相互影响进行实证研究,结果表明伦敦金属交易所对上海期货交易所影响较为明显,而上海期货交易所对伦敦期货交易所的影响不明显。
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关 键 词: | SHFE LME 平稳性协整误差修正模型 |
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