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上海证券交易所买卖价差的实证研究
作者姓名:张中旭
作者单位:西南林学院,云南,昆明,650224
摘    要:根据市场微观结构理论,运用高频数据对上海证券交易所的买卖价差进行统计分析以及价差的日内变动模式,从而揭示我国上海证券交易所的微观结构特征。

关 键 词:买卖价差  有效价差  价格改善
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