新兴国家汇率制度与银行危机关系的实证研究 |
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引用本文: | 谷小青.新兴国家汇率制度与银行危机关系的实证研究[J].上海金融,2004(11):11-13. |
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作者姓名: | 谷小青 |
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作者单位: | 西北工业大学经济研究中心,陕西,西安,710072 |
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摘 要: | 目前有关银行危机决定因素的文献都侧重于宏观经济、外部环境和监管,很少将汇率制度与银行危机加以实证分析。为此.本文通过建立一个多变量的回归模型,采用21个新兴国家在1980-2000年期间的综合数据.对汇率制度与银行危机可能性之间的关系进行了实证分析。模型中对汇率制度的三类划分采用了各国实际所实行的汇率制度,而不是其宣称的汇率制度。实证研究结果表明,在其他条件不变的情况下,中间汇率制度与浮动汇率制度相比,加大了新兴国家银行危机发生的可能性;但固定汇率制度与银行危机的关系并不明显。
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关 键 词: | 汇率制度 银行危机 新兴国家 |
文章编号: | 1006-1428(2004)11-0011-03 |
修稿时间: | 2004年9月10日 |
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