股票收益波动率预测模型比较研究

依据建模理论的不同,可将股票收益波动率预测模型分为两大类:一类是以统计理论为基础的传统型的波动率预测模型;另一类是以神经网络、灰色理论、支持向量机等为理论基础的创新型预测模型。运用这两类模型对股票收益波动率进行预测时各有特点。本文对这两类模型研究现状进行了介绍,对两类模型的特点进行了比较分析,并对未来发展方向提出建议。