基于ARIMA模型的深证指数分析及预测 |
| |
引用本文: | 刘美霞.基于ARIMA模型的深证指数分析及预测[J].中国城市经济,2011(18):70-71. |
| |
作者姓名: | 刘美霞 |
| |
作者单位: | 暨南大学管理学院 |
| |
摘 要: | 深证指数是指由深圳证券交易所编制的股价指数,对其进行深入研究具有非常重要的意义。文中使用时间序列ARIMA模型对深证指数进行定量分析,以2009年7月1日到2010年6月30日的日深证指数收盘价格为原始数据,通过对数据进行平稳、零均值化处理,模型识别和模型定阶,再使用最小二乘法估计参数后,最终建立了ARIMA(6,1,6)模型,并对模型检验证明有效后,对未来数据进行了短期预测。
|
关 键 词: | 深证指数 时间序列 ARIMA模型 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|