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杂志ISSN号
基于ARIMA模型的深证指数分析及预测
作者姓名:
刘美霞
作者单位:
暨南大学管理学院
摘 要:
深证指数是指由深圳证券交易所编制的股价指数,对其进行深入研究具有非常重要的意义。文中使用时间序列ARIMA模型对深证指数进行定量分析,以2009年7月1日到2010年6月30日的日深证指数收盘价格为原始数据,通过对数据进行平稳、零均值化处理,模型识别和模型定阶,再使用最小二乘法估计参数后,最终建立了ARIMA(6,1,6)模型,并对模型检验证明有效后,对未来数据进行了短期预测。
关 键 词:
深证指数
时间序列
ARIMA模型
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