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| 基于混合两阶段模型的上市公司信用风险评价 | |
| 作者姓名： | 张杰 王凡 |
| 作者单位： | 北京工业大学,经济与管理学院,北京,100022 |
| 基金项目： | 北京市教委优秀人才培养专项经费资助,项目编号:SM200710005001，北京工业大学博士科研启动基金资助 |
| 摘 要： | 利用支持向量机(SVM)-Logistic回归的混合两阶段模型来对上市公司信用风险进行评价。通过Logistic回归分析来对SVM的输出结果进行修正,降低了传统SVM方法的经验风险,提高了分类准确率。对SVM-Logistic回归模型、SVM和神经网络-Logistic回归模型进行实证比较,结果表明,支持向量机-Logistic回归模型的总判别准确率高于其他判别模型。 |
| 关 键 词： | SVM Logistic回归 信用风险评价 |
| 文章编号： | 1001-148X(2008)04-0106-03 |
| 修稿时间： | 2007-05-24 |
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