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| 基于GJR-GARCH模型的上海股票市场在险值分析 | |
| 引用本文： | 顾欣,徐则娟.基于GJR-GARCH模型的上海股票市场在险值分析[J].金融经济(湖南),2007(12). |
| 作者姓名： | 顾欣 徐则娟 |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院，江苏省南通体臣卫校数学教研组 |
| 摘 要： | 风险测度是现代金融活动的中心。近年来,新兴的VaR测度方法已成为国际上风险管理的主流方法。针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的计算模型优于对称的VaR计算模型。 |
| 关 键 词： | GJR-GARCH模型 VaR 在险价值 |
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