定价期权二元树方法的新进展 |
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引用本文: | 陈勇.定价期权二元树方法的新进展[J].经济技术协作信息,2006(25):58-59. |
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作者姓名: | 陈勇 |
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摘 要: | 在普通二元树方法的基础上,采用一种新的对时间轴的分割方法,形一种新的定价方法,称之为二阶段二元树法。这种方法可在不增加计算量阶的情况下,使定价计算精度和解的收敛速度显著提高。在期权的定价计算中,如果时间步数为M.二阶段二元树方法的收敛速度可迭到O(1/M),而普通二元树方法收敛速度是O(1/√M)。二阶段方法还适合使用外推法(extrapolation),进一步提高计算精度,缩小误差,进一步提高收敛的阶,这是普通二元树方法所做不到的。
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关 键 词: | 期权 期权定价 二阶段二元树 二叉树 |
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