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| 欧盟碳期货交易价格及市场风险分析 | |
| 作者姓名： | 苏蕾梁轶男 |
| 作者单位： | 1.东北林业大学经济管理学院150040; |
| 基金项目： | 黑龙江省自然科学基金项目(QC2015090)；中央高校基本科研业务费专项资金项目(2572015CC04) |
| 摘 要： | 就目前国际期货市场发展形势来看,欧洲气候交易所碳期货交易十分活跃,本文以欧盟碳期货实际交易数据为例,运用GARCH模型和Va R方法量化分析欧盟碳期货交易的风险,结果表明:碳市场价格波动具有尖峰、厚尾、自相关、波动性聚类和条件方差等典型特征,碳市场存在显著的极端价格波动风险。 |
| 关 键 词： | 碳期货 风险 GARCH |
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