基于GARCH模型族的人民币基准汇率波动率的实证分析 |
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引用本文: | 杨仁美,王靖.基于GARCH模型族的人民币基准汇率波动率的实证分析[J].港澳价格信息,2009(9):32-37. |
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作者姓名: | 杨仁美 王靖 |
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作者单位: | 华南理工大学经济与贸易学院,广东广州510006 |
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摘 要: | 本文基于GARCH模型族,通过对2005年7月20日至2008年12月31目的人民币对美元的高频日汇率数据的实证研究,分析了我国汇率体制改革三年以来人民币对美元汇率的波动特征,并充分结合当前金融危机背景下对我国汇率市场的影响,以说明人民币对美元汇率的基本趋势变化,为制定人民币对美元汇率政策提供了参考。
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关 键 词: | 人民币汇率 GARCH模型 波动性 |
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