股指期货与ETF基金的套利交易研究

沪深300指数股指期货合约在我国金融期货交易所的上市交易,是我国证券市场的一次重大金融创新,标志着我国资本市场的内容和结构得到了进一步的丰富和完善,投资者也拥有了更加富有弹性的投资理财产品和风险管理工具。如今对冲交易已成为现实,其做空机制改变了以往A股市场投资者只能被动做多的局面,新的投资形式和投资管理模式也开始大显身手。股指期货—ETF期现套利交易是其中被广泛运用且效果显著的套利模式,本文针对这一问题进行了实证研究。