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| 商业银行利率风险管理刍议 | |
| 引用本文： | 冯平涛,李文双. 商业银行利率风险管理刍议[J]. 财会月刊, 2005, 0(10): 72-73 |
| 作者姓名： | 冯平涛 李文双 |
| 作者单位： | 西安交通大学;西安交通大学 |
| 摘 要： | 麦考莱存续期缺口模型是商业银行利率风险管理的重要模型.本文介绍了存续期模型对期权性质和衡量利率变化准确性方面的修正,结合我国商业银行及金融市场的状况探讨了该模型的适用性. |
| 关 键 词： | 麦考莱存续期模型 利率敏感性 |
The discussion about the risk management of the interest rate in the commercial bank |
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