上证50指数的套利定价研究 |
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引用本文: | 张豪爽,乔金艳.上证50指数的套利定价研究[J].中国经贸,2010(16):132-133. |
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作者姓名: | 张豪爽 乔金艳 |
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作者单位: | 东北财经大学,辽宁,大连,116021 |
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摘 要: | 上证50指数自2004年上市以来,样本股多次调整,本文以2004年来经过调整的上证50指数50只成分股的最新数据,从2009年7月2日到9月30日,对其进行套利定价研究。套利定价理论(APT)与资本资产定价理论(CAPM)中单因素市场风险决定论不同,它认为证券系统风险由K个普遍存在的共同因子一起决定,每一证券对这K个共同因子的反应系数不同,从而导致不同证券之间收益率差别。
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关 键 词: | 套利定价 因子分析 |
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