| 金融工程视角下B-S模型与金融期货价格研究 |
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| 引用本文： | 顾海峰. 金融工程视角下B-S模型与金融期货价格研究[J]. 技术经济与管理研究, 2010, 0(3) |
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| 作者姓名： | 顾海峰 |
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| 作者单位： | 东华大学旭日工商管理学院,上海,200051 |
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| 基金项目： | 中国博士后科学基金，东华大学中央高校基本科研业务经费资助项目 |
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| 摘 要： | 金融衍生工具的定价理论与方法一直是金融界较为关注的热点问题.在金融市场中,由于金融衍生工具的价格都受一种不确定因素的影响,因而对金融衍生工具的定价是非常困难同时也是非常重要的问题.在布莱克和舒尔斯的原始论文里,是通过变量替换把上述微分方程变换成一个标准的抛物型方程(热扩散方程)来求解,其中主要涉及一些较高深的数学理论,而本文的主要贡献在于:首次从金融工程视角推导了布莱克-舒尔斯定价模型,并对布莱克-舒尔斯定价模型边界化,得到了金融期货的价格公式.本研究对于解决我国金融衍生工具的科学性定价问题具有非常重要的理论与现实意义.
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| 关 键 词： | 金融工程 布莱克-舒尔斯模型 金融期货 定价 价格 |
Study on B-S Pricing Model and Finance Futures Price from Finance Engineering Perspective |
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| GU Hai-feng. Study on B-S Pricing Model and Finance Futures Price from Finance Engineering Perspective[J]. Technoeconomics & Management Research, 2010, 0(3) |
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| Authors: | GU Hai-feng |
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| Keywords: | |
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