| CreditMetrics模型及其对我国商业银行适用性思考 |
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| 引用本文： | 刘学贵,张怀雷. CreditMetrics模型及其对我国商业银行适用性思考[J]. 特区经济, 2005, 0(1): 201-202 |
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| 作者姓名： | 刘学贵 张怀雷 |
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| 作者单位： | 1. 安徽大学经济学院
2. 西南财经大学 |
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| 摘 要： | 1997年4月初,美国J.P摩根财团与其他几个国际银行--德意志摩根建富、美国银行、瑞士银行、瑞士联合银行和BZW共同研究,推出了世界上第一个评估信用风险的量化度量模型(CreditMetries).该模型以资产组合理论、VaR(value at risk)理论等为依据,以信用评级为基础,不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险,而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别,已运用于发达国家大银行的信贷风险管理中,迅速成为行业标准模型之一.
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Credit Metrics mode and thinking on China commercial bank''''s adaptability |
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| Liu Xue Gui,Zhang Huai Lei. Credit Metrics mode and thinking on China commercial bank''''s adaptability[J]. Special Zone Economy, 2005, 0(1): 201-202 |
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| Authors: | Liu Xue Gui Zhang Huai Lei |
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