风险因素下的风险分散化研究 |
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作者姓名: | 桂文林 |
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作者单位: | 惠州学院;暨南大学 |
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基金项目: | 广东惠州学院科研基金资助项目(C206·0107) |
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摘 要: | 本文从风险因素出发论证Markowitz风险分散理论。研究表明,当系统风险因素和非系统风险因素之间相互独立时,Markowitz风险分散理论是正确的。在区分系统风险因素和组合投资系统风险两个概念的基础上,有效地避免了用系统风险因素的不可分散性,取代组合投资系统风险的可分散性。
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关 键 词: | 风险分散 风险 风险因素 |
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