银行缓冲资本调节与资产风险变化——基于中国商业银行的实证研究 |
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引用本文: | 李海洪,李,刚,胡,金.银行缓冲资本调节与资产风险变化——基于中国商业银行的实证研究[J].金融论坛,2014(4):8-13. |
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作者姓名: | 李海洪 李 刚 胡 金 |
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摘 要: | 本文基于中国52家商业银行2007~2012年的非平衡面板数据,运用最小二乘法和广义矩估计(GMM)研究方法,对中国银行业缓冲资本调节与资产风险变化的关系进行实证研究。中国银行业缓冲资本调节与资产风险变化总体上互为正相关关系,对于缓冲资本水平低于4%的银行,两者之间则呈现负相关关系。因此,对于缓冲资本水平较高的银行,可以考虑适当增加风险资产,以提高资本的利用率;对于缓冲资本低于4%的银行,其缓冲资本具有一定的顺周期性,建议资本监督部门以4%缓冲资本水平为参考,对中国银行业的缓冲资本水平进行具体的指导。
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关 键 词: | 缓冲资本水平 缓冲资本调节 资产风险变化 巴塞尔协议Ⅲ |
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