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股票价格对货币需求影响的实证分析
作者姓名:
朱琳
摘 要:
本文运用协整检验研究了股票价格与货币需求M1及M2之间的长期关系,并且采用误差修正模型和脉冲图分析了股票市场发生冲击后,货币需求面临的短期调整和长期调整。检验结果表明,股票价格在M1的长期函数中显著,并且与M1有正相关关系。在股票市场发生冲击之后,M1不仅受到了来自其自身及相关变量前三期变化的影响,而且长期均衡关系对M1短期变化的纠正机制也很显著。股票价格与M2同样存在长期正相关关系,但在统计上不显著。在协整关系中,M2受到来自趋势项的影响更大。
关 键 词:
股票价格
货币函数
协整检验
误差修正模型
货币需求
实证分析
正相关关系
长期均衡关系
股票市场
短期调整
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