| 中国股票市场风险度量的模型选择与比较研究 |
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| 引用本文： | 朱海玲,欧阳资生.中国股票市场风险度量的模型选择与比较研究[J].财经理论与实践,2007,28(4):37-40. |
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| 作者姓名： | 朱海玲 欧阳资生 |
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| 作者单位： | 湖南商学院信息系,湖南长沙410205 |
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| 基金项目： | 湖南省社会科学基金
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湖南省教育厅资助项目 |
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| 摘 要： | 分别采用等权移动平均方法、指教加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR.向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险.
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| 关 键 词： | 在险价值 向后检验 极值分布 中国 股票市场 风险度量 模型 选择 比较 研究 Stock Market Risk Value Measuring Comparison Choice Model 股市 检验 日收益率 深圳 上海 计算 |
| 文章编号： | 1003-7217（2007）04-0037-04 |
| 收稿时间： | 2007-05-09 |
| 修稿时间： | 2007-05-09 |
Research on Model Choice and Comparison on Measuring Value at Risk at Stock Market of China |
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| ZHU Hai-ling,OU Yang-zisheng.Research on Model Choice and Comparison on Measuring Value at Risk at Stock Market of China[J].The Theory and Practice of Finance and Economics,2007,28(4):37-40. |
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| Authors: | ZHU Hai-ling OU Yang-zisheng |
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| Institution: | Information Department, Hunan Business College, Changsha 410205,China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Value at Risk Back testing Extreme Value Distribution |
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