一种精确的债券收益率期限限结构计算方法及其应用

目前流行的期限结构计算大都以附息债券的到期收益率作为计算的基础，这并不是一个精确的算法。本文提供了一种用固定利率债券收益率推导精确期限结构的方法，并说明了在当前环境下使用该方法的局限性。