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| 股指期货定价——基于仿真沪深300 股指期货合约的实证研究 | |
| 作者姓名： | 张瑞 |
| 摘 要： | 随着股指期货推出,股指期货的定价显得特别重要.基于无套利理论推导出的持有成本定价模型对2009 年中国金融期货交易所交易的虚拟沪深300 股指期货合约进行了股指期货定价实证研究,结果表明:持有成本模型有一定的准确度,尤其对于短期到期的股指期货合约(两个月)定价精确度能够达到95%.在考虑了交易成本后,发现仍然存在套利的可能性. |
| 关 键 词： | 股指期货 定价 持有成本模型 沪深300股指期货合约 |
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