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| 基于正态扩展分布的我国股市VaR估测研究 | |
| 引用本文： | 孙春花.基于正态扩展分布的我国股市VaR估测研究[J].经济论坛,2012(3):69-74. |
| 作者姓名： | 孙春花 |
| 作者单位： | 内蒙古财经学院统计与数学学院 |
| 摘 要： | 风险价值(VaR)现已成为世界各国金融机构与非银行类金融机构广为使用的一种风险度量技术,故需要不断寻求解决风险测度VaR的真实性、克服或降低计算风险的方法.本文首先梳理了对正态假设的质疑,汇总了以正态分布为基础的扩展分布用来描述有偏、尖峰厚尾与非对称性的分布特征,并从实证分析的角度考察了正态扩展分布对我国股票市场VaR的估值与有效性问题. |
| 关 键 词： | 正态扩展分布 VaR 有效性 |
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