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| 证券市场的高频统计套利策略研究——基于Fama-French三因子模型 | |
| 引用本文： | 张戡,谢琳.证券市场的高频统计套利策略研究——基于Fama-French三因子模型[J].金融教学与研究,2014(3):33-38. |
| 作者姓名： | 张戡 谢琳 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学金融学院,武汉430080 |
| 基金项目： | 中南财经政法大学基本科研业务费项目（31540910508）; 湖北金融研究中心2011年研究项目（2011005）; 中南财经政法大学引进人才启动金项目（90407001105） |
| 摘 要： | 通过Fama-French三因子模型优化统计套利策略,增强配对股票间长期均衡关系的解释力度,利用A股市场同行业内系统聚类分析所得股票组合检验套利效果的结果表明,基于Fama-French三因子模型的统计套利策略具有持仓周期短、交易机会多、累计收益率高的特点。 |
| 关 键 词： | 统计套利 系统聚类 三因子模型 高频数据 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |