对冲通货膨胀风险:从未预期角度出发 |
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引用本文: | 王萌,蒋凤炜,于春超.对冲通货膨胀风险:从未预期角度出发[J].投资与合作,2014(2):58-59. |
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作者姓名: | 王萌 蒋凤炜 于春超 |
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作者单位: | 中央财经大学中国金融发展研究院,北京100081 |
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摘 要: | 本文通过对四种资产的月度价格以及美国月度通货膨胀率进行加工,得到资产的月度回报率和未预期到的通货膨胀率来验证哪种金融(实物)资产可以有效的对冲未预期通货膨胀风险。通过三种计算方法来寻找未预期到的通货膨胀,发现持有黄金和欧元作为对冲资产大约可以抵消30%和20%的通货膨胀风险。
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关 键 词: | 通货膨胀 未预期 对冲 相关系数 |
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