基于SVM和多特征融合的沪铜期货价格预测分析

本文利用支持向量机（SVM）机器学习算法,融合宏观经济数据、上海现货铜价格、LME期铜价格和美元汇率来研究预测上海期货交易所铜期货价格。通过上海期货交易所cu1402合约210天交易数据和同期相关经济数据,来预测铜期货每日最高价、最低价、开盘价和收盘价。模型结果显示,对上海期货交易所铜期货cu1402合约价格预测存在一个25天左右的累计平均误差最小的规律。另外,也对影响沪铜期货每日最高价、最低价、开盘价和收盘价的经济数据分别作了分析,其中沪铜期货价格的历史数据、铜现货价格和LME铜期货价格都对沪铜四种价格预测存在重要影响作用。