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| 基于VaR的信用风险定价 | |
| 引用本文： | 刘广应.基于VaR的信用风险定价[J].南京审计学院学报,2010,7(3):19-23. |
| 作者姓名： | 刘广应 |
| 作者单位： | 南京审计学院,数学与统计学院,江苏,南京,210029 |
| 基金项目： | 江苏省高校自然基金项目，南京审计学院校级项目 |
| 摘 要： | 将VaR方法引入到可违约债券定价模型中,发现当可违约债券的在险价值超过确定的边界时,债券发生违约。本文分析了违约边界可能形式,给出在无风险利率为常数时的定价公式,提出可以利用Monte Carlo来求解价格公式,并得到数值解,还分析了当无风险利率随时间变化时的情形。 |
| 关 键 词： | VaR 信用风险 可违约债券 首达时 |
Pricing of Credit Risk Based on VaR |
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| Authors: | LIU Guang-ying |
| Abstract: | |
| Keywords: | VaR |
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