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| VaR模型及其在我国商业银行利率风险管理上的应用 | |
| 引用本文： | 孙良斌.VaR模型及其在我国商业银行利率风险管理上的应用[J].财经界,2006(6). |
| 作者姓名： | 孙良斌 |
| 作者单位： | 四川大学经济学院 成都，610064 |
| 摘 要： | 随着我国利率市场化改革不断深化,利率风险已成为我国商业银行的主要风险之一,迫切需要借鉴国际先进管理技术和经验来管理我国商业银行的利率风险。VaR模型是金融领域风险管理的一种先进方法,在西方大型商业银行中广泛应用。本文主要较介绍VaR模型并探讨在我国商业银行利率风险管理上的应用。 |
| 关 键 词： | VaR模型 商业银行 利率风险管理 |
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