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| Credit Metrics模型下信用风险模型改进探讨 | |
| 引用本文： | 刘铮铮,李家军.Credit Metrics模型下信用风险模型改进探讨[J].生产力研究,2006(11):96-98. |
| 作者姓名： | 刘铮铮 李家军 |
| 作者单位： | 西北工业大学,人文与经法学院,陕西,西安,710072 |
| 摘 要： | 我国商业银行的信用风险管理在定量分析方面与国际同领域差距较大。文章选取对我国金融市场的客观条件借鉴性更强CreditMetrics模型的建模思路和部分方法,对我国商业银行的一个信用风险模型——贷款资产风险度量模型进行计算因子和方法改进,使其在符合实际情况的同时更加客观和动态化。 |
| 关 键 词： | CreditMetrics模型 信用风险 贷款资产风险度量模型 |
| 文章编号： | 1004-2768(2006)11-0096-03 |
| 修稿时间： | 2005年12月12 |
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