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| 沪深300股指期货非线性阻尼振动量价模型 | |
| 引用本文： | 赵聪,俞熹.沪深300股指期货非线性阻尼振动量价模型[J].当代经济,2011(13). |
| 作者姓名： | 赵聪 俞熹 |
| 作者单位： | 复旦大学; |
| 基金项目： | 复旦大学本科生学术研究资助计划曦源项目,项目编号:100813 |
| 摘 要： | 本文通过对股指期货市场上的成交量推动作用、无风险套利及市场预期三种价格发现因素进行分析,论证了股指期货市场为非线性混沌体系的结论,进而基于非线性阻尼振动的力学理论建立了量价关系模型,得到了较好的拟合效果,并通过实证检验发现了不活跃合约市场有效性较优的结论。 |
| 关 键 词： | 非线性 量价关系 无风险套利 市场预期 |
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