沪深300股指期货非线性阻尼振动量价模型 |
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作者姓名: | 赵聪 俞熹 |
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作者单位: | 复旦大学; |
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基金项目: | 复旦大学本科生学术研究资助计划曦源项目,项目编号:100813 |
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摘 要: | 本文通过对股指期货市场上的成交量推动作用、无风险套利及市场预期三种价格发现因素进行分析,论证了股指期货市场为非线性混沌体系的结论,进而基于非线性阻尼振动的力学理论建立了量价关系模型,得到了较好的拟合效果,并通过实证检验发现了不活跃合约市场有效性较优的结论。
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关 键 词: | 非线性 量价关系 无风险套利 市场预期 |
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