基于纯跳过程下的亚式期权定价

在期权定价理论中，—般都假定股票的价格服从几何布朗运动，但在现实金融问题中，当有许多不可预测的事件发生时，譬如2008的美国次贷危机，会对股价有很大的冲击，造成股价的不连续性会出现跳扩散现氛基于这一现象，本文首先重在考虑股票价格由单个泊松过程驱动，利用费曼卡茨定理,得出算术平均亚式期权价格的偏微分方程。