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杂志ISSN号
中国金融市场间的波动效应分析
作者姓名:
王龙飞
作者单位:
1.中国民生银行
摘 要:
基于金融市场有效性假设,各个金融市场间的联动效应密切.基于VAR模型分析股市、债市、外汇以及期货市场之间跨越市场的价格传递效应,价格冲击随时间变动而变动.研究分析得出:股票市场与债券市场、股票市场与汇率市场、债券市场与汇率市场两两动态变动,未形成稳定联动效应;期货市场与股票市场则呈正向相关的稳定联动效应;期货市场与汇率...
关 键 词:
金融市场
波动效应
VAR模型
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