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| 贝叶斯分析方法在投资组合中的应用 | |
| 作者姓名： | 韩沛晛 李燕 |
| 作者单位： | 嘉兴学院商学院 |
| 基金项目： | 嘉兴学院大学生研究训练(SRT)项目资助，嘉兴学院2011年校级重点教改项目 |
| 摘 要： | 传统的均值—方差模型在投资组合实践中的应用通常做法是将参数估计当成真实取值,但是这样却忽略了风险估计对投资决策的影响。因此,本文试图将贝叶斯分析方法引入均值—方差模型,用于估计参数。研究表明这种方法将有效地避免传统均值—方差模型对参数取值的敏感性,能够显著提高模型的稳定性。 |
| 关 键 词： | 贝叶斯分析 投资组合 均值—方差模型 |
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