| 我国银行间同业拆借市场基准利率的选择 |
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| 引用本文： | 李中山,武军伟,甄红线.我国银行间同业拆借市场基准利率的选择[J].上海金融,2009(8). |
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| 作者姓名： | 李中山 武军伟 甄红线 |
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| 摘 要： | 本文从均值—方差前沿收益角度出发考虑货币市场基准利率的选择。以我国银行同业拆借市场八种不同期限的利率CHIBORs为样本,利用有限维完全市场收益前沿判断的Hilbert方法进行分析。本文认为以前的CHIBORs不适合作为市场基准利率,并且60天CHIBOR比隔夜CHIBOR在均值—方差意义上更有效,这从侧面表明了以前CHIBOR的缺陷。新推出的SHIBOR可能给市场基准利率重新带来希望。
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| 关 键 词： | 银行同业拆借利率 均值-方差前沿 Hilbert空间 |
Selection of the Benchmark of Chinese Inter-Bank Offered Rate |
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| Li Zhongshan,Wu Junwei,Zhen Hongxian.Selection of the Benchmark of Chinese Inter-Bank Offered Rate[J].Shanghai Finance,2009(8). |
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| Authors: | Li Zhongshan Wu Junwei Zhen Hongxian |
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