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| 中国资本市场风险价值实证研究 | |
| 引用本文： | 邵晟.中国资本市场风险价值实证研究[J].集团经济研究,2007(32):102. |
| 作者姓名： | 邵晟 |
| 作者单位： | 上海大学国际工商与管理学院 |
| 摘 要： | 一、引言
所谓VaR是指在特定的持有期及置信度内,由于市场的负面波动而导致的证券组合的最大潜在损失,用数学公式来表示:prob(△P》-VAR)=1-α,其中,△P为证券组合在持有期△r内的损失,VaR为置信水平α下处于风险中的价值. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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